La crescita a confronto
10.000 € investiti in CSSPX e in SWDA
Anno per anno
Rendimenti annuali a confronto
Il primo e l’ultimo anno possono essere parziali. Rendimenti in euro, dividendi inclusi.
Le metriche
CSSPX vs SWDA: statistiche a confronto
| Metrica | CSSPX | SWDA |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 559,10% | 464,31% |
| CAGR (rendimento annuo composto) | 12,64% | 11,54% |
| Volatilità annualizzata | 14,42% | 12,32% |
| Indice di Sharpe | 0,75 | 0,78 |
| Indice di Sortino | 1,18 | 1,27 |
| Max drawdown | -25,49% | -18,75% |
| Drawdown più lungo | 1 anno e 9 mesi | 1 anno e 11 mesi |
| VaR 95% annuo | 10,76% | 8,58% |
| Miglior anno | +40,74% | +32,71% |
| Peggior anno | -14,31% | -13,59% |
In verde il valore migliore di ogni riga. Periodo comune mag 2010 → apr 2026.
In sintesi
Cosa dicono i numeri
Nel periodo comune (mag 2010 → apr 2026, 191 mesi) CSSPX ha reso di più: CAGR 12,64% contro 11,54% di SWDA. 10.000 € sarebbero diventati 65.910 € con CSSPX e 56.431 € con SWDA.
Sul rischio, SWDA è stato più tranquillo: volatilità 12,32% contro 14,42%, max drawdown -25,49% (CSSPX) contro -18,75% (SWDA).
A parità di rischio ha pagato meglio SWDA: indice di Sharpe 0,78 contro 0,75.
La correlazione tra i due è 0,85: si muovono in modo simile ma non identico: qualche beneficio di diversificazione esiste.
CSSPX replica l’S&P 500 (500 grandi aziende USA); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 aziende di 23 paesi sviluppati, dove gli USA pesano comunque intorno al 70%). Con SWDA hai più diversificazione geografica, con CSSPX un’esposizione piena al mercato americano.
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FAQ
Domande frequenti su CSSPX vs SWDA
Meglio CSSPX o SWDA?
Sui dati storici del periodo comune CSSPX ha reso di più (12,64% annuo contro 11,54%), con volatilità 14,42% (CSSPX) e 12,32% (SWDA). CSSPX replica l’S&P 500 (500 grandi aziende USA); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 aziende di 23 paesi sviluppati, dove gli USA pesano comunque intorno al 70%). Con SWDA hai più diversificazione geografica, con CSSPX un’esposizione piena al mercato americano. La scelta dipende dall’indice che vuoi replicare e dal rischio che accetti: i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
CSSPX e SWDA replicano lo stesso indice?
CSSPX replica l’S&P 500 (500 grandi aziende USA); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 aziende di 23 paesi sviluppati, dove gli USA pesano comunque intorno al 70%). Con SWDA hai più diversificazione geografica, con CSSPX un’esposizione piena al mercato americano.
Ha senso tenere sia CSSPX che SWDA in portafoglio?
La correlazione storica tra i due è 0,85: si muovono in modo simile ma non identico: qualche beneficio di diversificazione esiste. Per capire l’effetto sul tuo portafoglio reale, con pesi e correlazioni di tutti i tuoi ETF, puoi usare Primalto Portfolio.
Dove vedo le statistiche complete di CSSPX e SWDA?
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