La crescita a confronto
10.000 € investiti in VWCE e in SWDA
Anno per anno
Rendimenti annuali a confronto
Il primo e l’ultimo anno possono essere parziali. Rendimenti in euro, dividendi inclusi.
Le metriche
VWCE vs SWDA: statistiche a confronto
| Metrica | VWCE | SWDA |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 102,29% | 109,67% |
| CAGR (rendimento annuo composto) | 11,14% | 11,74% |
| Volatilità annualizzata | 13,33% | 13,98% |
| Indice di Sharpe | 0,70 | 0,71 |
| Indice di Sortino | 1,11 | 1,15 |
| Max drawdown | -19,14% | -18,75% |
| Drawdown più lungo | 1 anno e 11 mesi | 1 anno e 11 mesi |
| VaR 95% annuo | 10,57% | 11,01% |
| Miglior anno | +28,62% | +32,71% |
| Peggior anno | -13,47% | -13,59% |
In verde il valore migliore di ogni riga. Periodo comune lug 2019 → apr 2026.
In sintesi
Cosa dicono i numeri
Nel periodo comune (lug 2019 → apr 2026, 81 mesi) SWDA ha reso di più: CAGR 11,74% contro 11,14% di VWCE. 10.000 € sarebbero diventati 20.229 € con VWCE e 20.967 € con SWDA.
Sul rischio, VWCE è stato più tranquillo: volatilità 13,33% contro 13,98%, max drawdown -19,14% (VWCE) contro -18,75% (SWDA).
A parità di rischio ha pagato meglio SWDA: indice di Sharpe 0,71 contro 0,70.
La correlazione tra i due è 0,99: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione.
VWCE replica il FTSE All-World (circa 3.900 azioni, mercati sviluppati ed emergenti); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 azioni, solo mercati sviluppati). La differenza principale è il 10% circa di mercati emergenti presente in VWCE e assente in SWDA.
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FAQ
Domande frequenti su VWCE vs SWDA
Meglio VWCE o SWDA?
Sui dati storici del periodo comune SWDA ha reso di più (11,74% annuo contro 11,14%), con volatilità 13,33% (VWCE) e 13,98% (SWDA). VWCE replica il FTSE All-World (circa 3.900 azioni, mercati sviluppati ed emergenti); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 azioni, solo mercati sviluppati). La differenza principale è il 10% circa di mercati emergenti presente in VWCE e assente in SWDA. La scelta dipende dall’indice che vuoi replicare e dal rischio che accetti: i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
VWCE e SWDA replicano lo stesso indice?
VWCE replica il FTSE All-World (circa 3.900 azioni, mercati sviluppati ed emergenti); SWDA replica l’MSCI World (circa 1.400 azioni, solo mercati sviluppati). La differenza principale è il 10% circa di mercati emergenti presente in VWCE e assente in SWDA.
Ha senso tenere sia VWCE che SWDA in portafoglio?
La correlazione storica tra i due è 0,99: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione. Per capire l’effetto sul tuo portafoglio reale, con pesi e correlazioni di tutti i tuoi ETF, puoi usare Primalto Portfolio.
Dove vedo le statistiche complete di VWCE e SWDA?
Ogni ETF ha la sua scheda dedicata con grafici, rendimenti annuali e 12 metriche: trovi VWCE, SWDA e altri 36 ETF nella sezione Analisi ETF.
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