La crescita a confronto
10.000 € investiti in VWCE e in VWRL
Anno per anno
Rendimenti annuali a confronto
Il primo e l’ultimo anno possono essere parziali. Rendimenti in euro, dividendi inclusi.
Le metriche
VWCE vs VWRL: statistiche a confronto
| Metrica | VWCE | VWRL |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 102,29% | 101,83% |
| CAGR (rendimento annuo composto) | 11,14% | 11,11% |
| Volatilità annualizzata | 13,33% | 13,40% |
| Indice di Sharpe | 0,70 | 0,69 |
| Indice di Sortino | 1,11 | 1,10 |
| Max drawdown | -19,14% | -19,20% |
| Drawdown più lungo | 1 anno e 11 mesi | 1 anno e 11 mesi |
| VaR 95% annuo | 10,57% | 10,70% |
| Miglior anno | +28,62% | +28,60% |
| Peggior anno | -13,47% | -13,48% |
In verde il valore migliore di ogni riga. Periodo comune lug 2019 → apr 2026.
In sintesi
Cosa dicono i numeri
Nel periodo comune (lug 2019 → apr 2026, 81 mesi) VWCE ha reso di più: CAGR 11,14% contro 11,11% di VWRL. 10.000 € sarebbero diventati 20.229 € con VWCE e 20.183 € con VWRL.
Sul rischio, VWCE è stato più tranquillo: volatilità 13,33% contro 13,40%, max drawdown -19,14% (VWCE) contro -19,20% (VWRL).
A parità di rischio ha pagato meglio VWCE: indice di Sharpe 0,70 contro 0,69.
La correlazione tra i due è 1,00: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione.
Sono due versioni dello stesso ETF Vanguard FTSE All-World: VWRL (nato nel 2012) distribuisce i dividendi, VWCE (nato nel 2019) li accumula. Il confronto copre il periodo comune; i dividendi sono inclusi per entrambi (total return).
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FAQ
Domande frequenti su VWCE vs VWRL
Meglio VWCE o VWRL?
Sui dati storici del periodo comune VWCE ha reso di più (11,14% annuo contro 11,11%), con volatilità 13,33% (VWCE) e 13,40% (VWRL). Sono due versioni dello stesso ETF Vanguard FTSE All-World: VWRL (nato nel 2012) distribuisce i dividendi, VWCE (nato nel 2019) li accumula. Il confronto copre il periodo comune; i dividendi sono inclusi per entrambi (total return). La scelta dipende dall’indice che vuoi replicare e dal rischio che accetti: i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
VWCE e VWRL replicano lo stesso indice?
Sono due versioni dello stesso ETF Vanguard FTSE All-World: VWRL (nato nel 2012) distribuisce i dividendi, VWCE (nato nel 2019) li accumula. Il confronto copre il periodo comune; i dividendi sono inclusi per entrambi (total return).
Ha senso tenere sia VWCE che VWRL in portafoglio?
La correlazione storica tra i due è 1,00: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione. Per capire l’effetto sul tuo portafoglio reale, con pesi e correlazioni di tutti i tuoi ETF, puoi usare Primalto Portfolio.
Dove vedo le statistiche complete di VWCE e VWRL?
Ogni ETF ha la sua scheda dedicata con grafici, rendimenti annuali e 12 metriche: trovi VWCE, VWRL e altri 36 ETF nella sezione Analisi ETF.
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